Hola giulichajari.
No me queda muy claro lo que buscas, pero si es crear un submenú en uno de los Items de un
TMainMenu; abri el
Menu Designer (doble click sobre el
TMainMenu o click derecho->
Menu Designer...) y:
Selecciona el ítem donde deseas crear el submenú -> click derecho (o Ctrl+Right)-> y agregá los items que desees del mismo modo que cualquier que los ítems comunes.
Saludos