Si entiendo bien lo que quieres hacer, debes acudir al menú Insertar - Índices y Tablas, primero seleccionar una por una las palabras que van a formar parte del índice y finalmente generar el índice.
Lo mejor es que en la primera página en la parte superior insertes un salto de página para que el índice sea siempre final de página.
Un Saludo.
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