Hola rolandoj.
Probablemente que las imágenes que te dan problemas estén codificadas con el modelo de color
CMYK. Delphi, al iguál que otros programas, suelen tener problemas con él.
Una alternativa es guardarlas cambiando el modelo a
RGB y otra este upload de embarcadero:
ID: 19723, Enhanced jpeg implementation.
Saludos.