[ecfisa]

Hola radenf.

De este modo carga todos los archivos de la carpeta cuya extensión sea la misma que el archivo abierto mediante TOpenDialog:

Código Delphi [-]
...
procedure GetFileNames(Path: string; TS: TStrings);
var
  sr: TSearchRec;
  toFind: string;
begin
  if FindFirst(ExtractFilePath(Path)+'*'+ExtractFileExt(Path),faArchive,sr) = 0 then
    repeat
      TS.Add(sr.Name);
    until FindNext(sr) <> 0;
end;

procedure TForm1.btnCargarToCnsClick(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  with OpenDialog1 do
    if Execute then
    begin
      GetFileNames(FileName, Files);
      for i:= 0 to Files.Count-1 do
        CnsDMTable1.LoadFromFile(Files[i]);
    end;
end;

Saludos.