Por ejemplo, en el caso del DataSet, si usas una TTable o TQuery, con el botón derecho añades lo campos.
En las imágenes lo hago con TADOTable, pero con las demás debe ser igual.
Añades todos los campos:
Ahora en el campo que quieres (de tipo fecha/hora) en la propiedad DisplayFormat, puedes asignar la máscara que quieras. En tu caso para para las horas sería,
HH:NN o
HH:nn:ss (los minutos son NN)
Otra forma, por si quieres modificar el texto que se ve en la celda, es seleccionando el mismo campo de tipo fecha/hora (o cualquier otro), acceder al evento
OnGetText de ese campo. Ahí también puedes modificar el formato o el texto que aparece.
Espero que te sirva. Dime si tienes algún problema.