[ecfisa]

Hola radenf.

El código que te sugirió Casimiro hace exáctamente lo que deseas. También coincido con él, que el problema pasa por donde estas realizando la captura del evento de teclado.

Para asegurarte que el evento de teclado es capturado correctamente proba de este modo:

Código Delphi [-]
...
procedure El_Form.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  // el formulario recibe el evento de teclado antes que el control activo
  KeyPreview := True;  // asignable desde el Object Inspector
end;

procedure El_Form.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  // ¿ El control activo es el DBGrid y se presionó una letra ?
  if (ActiveControl = El_DBGrid) and (Upcase(Key) in['A'..'Z']) then
     Tabla_o_Query.Locate('NOMBRE_DEL_CAMPO', Key, [loPartialKeylo, CaseInSensitive]); // posicionar
end;
...

Saludos.