[ecfisa]

Hola ruth22.

Voy a intentar darte un ejemplo de la forma más sencilla que me es posible:

1) Abri el block de notas
2) Escribí algunos archivos wav precedidos por su ruta, por ejemplo:

chimes WAVE "C:\WINDOWS\MEDIA\CHIMES.WAV"
chord WAVE "C:\WINDOWS\MEDIA\CHORD.WAV"
tada WAVE "C:\WINDOWS\MEDIA\TADA.WAV"

3) Guarda el archivo en la carpeta de tu aplicación con el nombre SOUND.RC (o el nombre que desees pero la extensión debe ser .RC).
4) Busca el archivo BRCC32.EXE. La ubicación depende de la versión de Delphi, pero seguramente esté en la carpeta Archivos de programa\...\Delphi_N\bin
5) Desde la línea de comando y ubicada en la carpeta de tu aplicación hace:

C:\RUTA_AL_ARCHIVO_BRCC32_EXE\BRCC32 SOUND.RC

Esto te generará el archivo SOUND.RES y aquí finaliza la operación desde el prompt.

Luego, ya en Delphi, para incluir el archivo de recurso y ejecutar los WAV:

Código Delphi [-]
...
implementation {$R *.dfm} {$R SOUND.RES }

uses MMSystem;
...

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  PlaySound('chimes', 0, SND_RESOURCE);
  PlaySound('chord', 0, SND_RESOURCE);
  PlaySound('tada',0, SND_RESOURCE);
end;
...

En este enlace podes ampliar información sobre el tema: Storing Resource(WAV, MP3,...)

Saludos.