Si es cierto la sesion por defecto es un objeto Tsession, lo que quiero decir es que yo prefiero arrastrar un objeto Tsession sobre el DataModule, para allí configurar los parámetros que crea oportunos, aunque también podría configurarse al vuelo por código.
En cuanto a utilizar un único Tsession, es lo más común, aunque puede utilizarse más de uno sobretodo si tratamos con distintas bases de datos.
Cita:
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Database applications that must simultaneously access Paradox tables located in different network locations can establish multiple sessions, one for each network location.
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Un Saludo.