[ecfisa]

Hola Jose.

Como te comentó roman, la propiedad Style es un set, otra forma que se me ocurre podés lograrlo es:

Código Delphi [-]
procedure TForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  with TIniFile.Create('C:\TEMP\ARCHIVO.INI') do
  try
    ...
    Label1.Font.Style:= TFontStyles(Byte(ReadInteger('LABEL1','STYLE',0)));
  finally
    Free;
  end;
end;
...
procedure TForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  with TIniFile.Create('C:\TEMP\ARCHIVO.INI') do
  try
    ...
    WriteInteger('LABEL1','STYLE',Byte(Label1.Font.Style));
  finally
    Free;
  end;
end;

Saludos.