Se hace utilizando una propiedad del botón (sigo hablando del de Delphi). Búscala.
Ahora mismo no tengo en enlace, mañana te lo envío, pero hay un vídeo en el EDN que explica paso a paso cómo hacerlo.
AÑADO: Creo que es uno de estos dos:
UI Design with Ribbons
Creando interfaces ricas Ribbon Controls y Delphi 2009 (Español)