Hola noelr.
Código:
Memo1->Lines->SaveToFile("prueba.xml");
En este caso lo estás guardando en la carpeta donde reside tu aplicación.
Código:
Memo1->Lines->SaveToFile("c:\prueba.xml");
En este, falta otra barra ya que esta es utilizada para introducir secuencias de escape como por ejemplo: '\n' (nueva línea), '\0' (fin de linea), '\x' (valor hexadecimal),...
Entonces si queres referenciar la ruta C:\ sería:
Código:
Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\prueba.xml");
Otro ejemplo:
Código:
Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\CARPETA\\TEMPORAL\\prueba.xml");
(C:\CARPETA\TEMPORAL\prueba.xml)
Saludos.