Pues haz una búsqued en clubdelphi con la palabra "hilos", se ha tratado muchas veces ese tema.
Otra cosa es que lo que quieras hacer valga la pena, porque mucho debe durar la sentencia sql para que dé tiempo ver esa ventana, normalmente nunca se vería. No sé qué tipo de programas usas, pero no es habitual que una sentencia sql tarde más de unas décimas de segundo.
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