[ecfisa]

Hola Antonio.

Entonces ( si te animas ) probá este engendro que acabo de teclear...

Código Delphi [-]
...
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  ComboBox1.Visible:= False;
  for i:= 1 to 10 do ComboBox1.Items.Add(IntToStr(i));
  ComboBox1.ItemIndex:= -1;
end;

procedure TForm1.ComboBox1Exit(Sender: TObject);
begin
  StringGrid1.Cells[StringGrid1.Col,StringGrid1.Row]:= ComboBox1.Text;
  ComboBox1.ItemIndex:= -1;
end;

procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
  if (gdSelected in State)and(ACol=1) then
  begin
    ComboBox1.Left:= Rect.Left + TStringGrid(Sender).Left + 2;
    ComboBox1.Top:=  Rect.Top +  TStringGrid(Sender).Top + 2;
    ComboBox1.Height:= Rect.Bottom - Rect.Top;
    ComboBox1.Width:= Rect.Right - Rect.Left;
    ComboBox1.Visible:= True;
  end
  else
    ComboBox1.Visible:= False;
end;
...

Lo hice al vuelo y seguramente tengas que retocarlo un poco.... o al menos ojalá te dé alguna idea.

Un saludo.