Hola,
Existe un componente gratuito que se llama XPMenu que hace algo que se parece a lo que pides. Básicamente le da aspecto de Windows XP a tu aplicación. Su uso es muy fácil.
No recuerdo de donde bajarlo pero usando google si pones xpmenu delphi te aparecerá seguro.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Añadido: La url creo que es:
http://www.shagrouni.com/index.html