Hola...
También puedes crearlo en tiempo de ejecución, al momento que se cree el form, usando el evento
OnCreate:
Código Delphi
[-]
type
TMyForm = class(TForm)
procedure CreateForm(Sender: TObject);
private
FQuery: TZQuery;
public
end;
implementation
procedure TMyForm.CreateForm(Sender: TObject);
begin
FQuery := TZQuery.Create(Self); end;
Saludos...