[Casimiro Notevi]

Con las RX, por ejemplo, sólo has de asignar a SortMarker si quieres el triángulo para arriba, abajo o nada:

Código Delphi [-]
procedure TFplantillaTablas.grDatosGetBtnParams(Sender: TObject; Field: TField;
  AFont: TFont; var Background: TColor; var SortMarker: TSortMarker;
  IsDown: Boolean);
begin
  inherited;
  if (Field <> nil) then
    if cCampoSorted=Field.FieldName then
      case iTipoOrden of
        _ordensin_ : SortMarker := smNone;
        _ordenasc_ : SortMarker := smUp;
        _ordendes_ : SortMarker := smDown;
      end;
end;