Hola Kelvin.
Que raro... lo que haces parece correcto, sería mas o menos así ¿ no ?:
Código Delphi
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procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var CloseAction: CloseAction);
begin
CloseAction := caFree;
end;
¿ Que mensaje de error te arroja ?
Un saludo.