Con el estandard no se puede hacer directamente. Hay algun paquete comercial (tipo dlas DevExpress) que poseen componentes específicos para ello.
Si buscas algo gratuíto, recuerdo haber visto que el ExDBGrid, en la demo permite imprimir y también puedes revisar
algun componente de los que hay aquí, aunque estos no los he probado.
Las demos y los fuentes del exDBGrid puedes descargarlos de la
sección de componentes Delphi del FTP del Club. Baja la demo y prueba la opción de Imprimir (que acabo de ver que está)