[ecfisa]

Para agregar otra idea, si usaras TStrings, podrías aprovechar el procedimiento SaveToFile simplificando el guardado de los registros.

Algo como:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
  BM: TBookMarkStr;
  ts: TStrings;
begin
  try
   DataSet.DisableControls;
   ts:= TStringList.Create;
   BM:= DBGrid1.DataSource.DataSet.Bookmark;
   for i:= 0 to DBGRid1.SelectedRows.Count-1  do
   begin
     DataSet.Bookmark:= DBGrid1.SelectedRows.Items[i];
     (* Aca el código que cargue el string en TStrings *)
     ts.Add(DBGrid1.SelectedField.AsString); // ejemplo
   end;
   ts.SaveToFile('C:\PRUEBA.TXT');  // guardar en archivo
   DBGrid1.DataSource.DataSet.Bookmark:= BM;
  finally
   DataSet.EnableControls;
   ts.Free;
  end;
end;

Saludos.