Al tema de la conexión ya te ha contestado Caral, y yo voy a añadir un par de hilos, que además son suyos y explican cláramente (y gráficamente) cómo se hace. En
este hilo y en
este otro.
Para crear un fichero de Access por código
puedes revisar este truco. Luego para las tablas puedes utilizar SQL; Un
CREATE TABLE desde un ADOQuery bastaría para crearla.