No conozco el Cxdblookupcobobox pero puedes aprovechar el evento OnChange del mismo que supongo lo tenga, para lanzar una búsqueda sobre el campo índice de la Tabla a la que están enlazados los DbEdit y así provocar que se mueve el puntero al registro elegido cosa que con el anterior componente que comentas se hacía automáticamente.
Un Saludo.
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