En mi página web puedes encontrar un par de ejemplos con código del uso de threads (
ej1,
ej2).
Una vez que tengas claro cómo funcionan, puedes intentar pasar las consultas a threads.
Por lo que se, las conexiones a base de datos no se pueden utilizar desde un thread, así que para lanzar esa consulta debes crear una nueva conexión desde el Thread. Pasarle los parámetros de conexión, crearla, y lanzar la consulta.