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Aparte de lo que te ha dicho manuc, los coponentes de conexion son los mismos para conexión en local como en Red. En el caso de MySQL que comentas, basta con decirle al componente de conexión donde se encuentra (nombre o IP) el servidor de Base de datos (MYSQL instalado) y a partir de ahí tu trabajo con tablas/Querys se hace igual sin tener en cuenta si estás en local o en red.
Lo que sí debes tener en cuenta, son algunas precauciones a la hora de trabajare red (la mayoría que son de lógica). Se trata de tener cuidado a la hora de realizar consultas o abrir tablas. Si en local abres una tabla con demasiados registros, tal vez el tiempo de espera sea un poco grande, pero puedas utilizar la aplicación sin grandes problemas. Si esa misma consulta la haces cuando no estás trabajando en local sino en red, estarás obligando a llevar demasiados datos por la red, lo que ralentizará tu aplicación y sobrecargará la red en general. Como te decía, es de lógica, pero a veces se ns olvidan estos detalles.
Sobre todo utilizar bien los índices, filtros y TOP (para llevar los mínimos registros posibles), mejor TQuery que TTable, utiliza SQL si te es posible, Stored Procedures y Trigger (si usas un SGBD) si optimizarán en trabajo,..
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