Para usar Lazarus no hace falta "descargar->instalar", basta con ir al menú, en la opción "Sistema"->Administración->Gestor de paquetes Synaptic", tecleas "lazarus" y le das al botón "buscar", luego marcas la casilla y le das a "aceptar", ya lo tienes instalado y listo para programar.
La manera "friki" es poner en la consola: aptitude install lazarus