Puedes utilizar la dll ICMP (Internet Control Message Protocol) que viene con windows para realizar un PING.
He subido un ejemplillo al FTP del ClubDelphi llamado "
Ping Threaded ICMP" que utiliza esa DLL y al que he ańadido threads. A ver si te es útil.
NOTA: He resubido la versión corrigiendo un error de concepto. Utilizar Syncronize en lugar del evento OnTerminate.