Tendrías que decir con qué tipo de tablas trabajas, porque la instrucción que mencionas funciona en lenguajes xBase, (Dbase, Fox, Clipper), tanto ADO, como el BDE o Interbase por supuesto que soportan índices. Lo que tienes que hacer es establecer una relación maestro-detalle a nivel de la base de datos, y luego bastará con conectar los AdoTables o Adoquerys debidamente sin más.
Sospecho que estás utilizando una base de datos Dbase, entonces si este el caso verás que no todos los tipos de índices tipo Dbase son soportados, por ejemplo no se soportan los ntx de Clipper, si los CDX.....
Un Saludo.
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