Hola jfadelphi,
Eso te sucede porque la propiedad LoginPrompt está en TRUE, ponla en FALSE y no te aparecerá más el cuadro de diálogo de usuario y contraseña.
Por el tema de como conectar, es muy sencillo. Supongamos que haces uso de ADO:
1. Haz doble clic en tu ADOConnection y selecciona la opción "Use connection string", luego en "Build".
2. Te aparecerá una ventana donde estableces el proveedor. Selecciona "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" y luego ve a "Siguiente".
3. Escribe o selecciona el nombre del servidor, luego tienes la opción de seleccionar la seguridad integrada a Windows o establecer tu propia contraseña y usuario. Escoge alguna.
4. Ahora, selecciona la base de datos y prueba la conexión.Si está todo bien Acepta y listo. Ya la conexión está hecha.
5. Ahora debes de poner en tus forms y/o datamodules los componentes para acceder a tus datos de las tablas: TADOTable, TADOQuery, por ejemplo.
Con estos componentes puedes abrir un tabla y realizar instrucciones SQL respectivamente.
El manejo de cada uno es un tanto diferente. Sugiero que realices una búsqueda sobre estos componentes en los foros, que se habló de ésto muchas veces. Además sugiero la lectura de la ayuda que proporciona Delphi sobre éstos.
Saludos,
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