No acabo de entender muy bien lo que comentas, me desconcierta que nombres a MySQL.
De todas formas, supongo que debes programar un Cliente y un Server utilizando TCP/IP y a partir de ahí tú decides el formato en que envías los datos y los comandos y las respuestas que utilizas.
En en directorio Demos que viene con el Delphi hay una carpeta llamada Internet. En ella tienes varios ejemplos de aplicaciones Cliente+Servidor.
Si buscas aquí en los foros "sockets" verás que también tienes muchos hilos al respecto (
1,
2, ...), incluso algunos de ellos con código incluído. Revisa la documentación y ya dirás...