[Neftali [Germán.Estévez]]

Como dice Caral, el sistema es parecido, aunque en el caso de SQl Server (no he probado sinb con Access también) puedes utilizar el método OPen del TADOConnection.

Código Delphi [-]
  try
    ADOConnection1.Open(EUsuario.Text, EClave.Text);
    if (ADOConnection1.connected) then begin
      MessageDlg('Se ha conectado correctamente.', mtInformation, [mbOK], 0);
    end;
  except
    on E:Exception do begin
      MessageDlg(Format('Error al conectar; Error completo: (%s) %s',
                 [E.ClassName, E.Message]), mtError, [mbOK], 0);
    end;
  end;

Donde capturas la excepción puedes personalizar el mensaje de error con lo que quieras. Es más, de ahí sacas la información de que el error que te llega es EOleException y si así lo capturas tienes un campo entero con el número de error.