Pues claro amigo, eso es bastante sencillo, con ZEOS lo puedes hacer, por ejemplo:
Datos del Host:
Hostname := mysql.tudominio.com
User := tuuser
Pass := tupass
Database := tubd
imagiandonos que esos son los datos para conectarse a mysql en tu host, en ZEOS lo llenas con las propiedades correspondiente:
ZConnection1.Hostname := mysql.tudominio.com;
ZConnection1.user := tuuser;
ZConnection1.password := tupass;
ZConnection1.protocole := mysql;
ZConnection1.database := tubd;
Y eso es todo, es bastante simple
Saludos.