Primero deberías explicar con qué estás diseñando esos informes.
Independientemente, creo recordar que existía un componente similar al OpenDialog, pero con previsualización, donde además de previsualizar los formatos estándard (que ya venían programados) había la posibilidad de programar los propios.
Búscalo a ver si con eso encuentras algo. No recuerdo el nombre.
