Hola.
Solo quiero comentar que después de la llamada a connect, no hace falta que verifiques si está conectado... es una de las ventajas de los lenguajes que soportan excepciones.
Basta con que hagas:
Código Delphi
[-]
try
idftp1.Connect;
BajarElArchivo();
except
CodigoParaExcepciones;
end;
En segundo lugar, ¿estas segur@ que no estas confundiendo el mensaje que salta dentro del IDE con el mensaje que saltaría en la interfaz del usuario?
En delphi 2007 basta que selecciones la casilla "Ignore this exception type" antes de darle al botón "Continue" para que el IDE no vuelva a saltar con ese tipo particular de excepción. En versiones anteriores, podes lograr este comportamiento editando la lista Language Exceptions, que está en las propiedades del debugger.
Hasta luego.
