Hola Jose Roman,
No recuerdo bien el nombre de los componentes que hacen eso... Se que hay. Date una visita por
www.torry.net y busca por messenger, popup, ballon hint o términos similares.
También haz una búsqueda en los foros... creería que ya alguien preguntó por esto.
Por ejemplo:
http://www.clubdelphi.com/foros/show...opup+messenger
http://www.clubdelphi.com/foros/show...opup+messenger
http://www.clubdelphi.com/foros/show...opup+messenger
http://www.clubdelphi.com/foros/show...opup+messenger
Espero que te sirvan.
Saludos,