En el sengundo no tienes que hacer nada especial, lo inhabilitas:
Y cuando pulses en el primero y elijas algo:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.DBLookupComboBox1Click(Sender: TObject);
begin
Table2.Filter:='Busqueda = '+QuotedStr(DbLookupComboBox1.Text);
ShowMessage(Table2.Filter);
Table2.Filtered:=True;
DBLookupComboBox2.Enabled:=True;
end;
Un Saludo.