Personalmente los mejores componentes de Skins que conozco son estos (
VCLSkin). La mayor ventaja es que se aplican una vez que has finalizado la aplicación y no necesitan que usen componentes especiales, funcionan con los estandard.
Bájate la demo y revísala.
Otra opción interesante, es que puedes generar Skins de forma fácil a partir de un tema de Windows XP.