Si utilizas los que trae Windows, como te dice Román, te será mucho más fácil si utilizas el componente
Tanimate que viene con Delphi.
No tienes más que elegir en la propiedad CommonAvi y te aparecen todos los posibles y lo dejas con su propiedad Visible a falso, luego por código.
Código:
animate1.visible:=True;
animate1.active:=True;
Un Saludo.