[[Delphius]]

Para resolver esto declara una variable del tipo integer y almacena el valor dentro de ella, luego la comparas con cada una de las opciones.
Es decir:

Código Delphi [-]
Rta := MessageBox(0, '¿Desea guardar los cambios?', 'Confirmación', MB_ICONQUESTION or MB_YESNOCANCEL);
case Rta of
  IDYES: bla bla bla
  IDNO:  bla bla bla
  IDCANCEL: bla bla bla
end;

Saludos,