Hola anubis,
Una forma de mantener la independencia del directorio de tu Base de Datos y tu ejecutable es empleado un archivo INI.
En dicho archivo guardas el directorio de tu base de datos.
De modo que en el evento onCreate abres el INI, lees su valor y se lo pasas a tu TXXXConnection.
No se es eso hacia donde va tu pregunta. Al menos eso es lo que entiendo
Saludos,