Lo que ocurre es que estas invocando el método Show desde el hilo de ejecución de la conexión (Indy es un Servidor Multi-Hilos, y debieras hacerlo desde el hilo principal de la aplicación). Por ello es que, al terminar o suspenderse la ejecución del hilo, la forma queda congelada.
Para ello, podes valerte del método Synchronize del hilo.
Hasta luego.
