[Neftali [Germán.Estévez]]

No hace falta que crees un procedimiento para cada label, sino que puedes usar para todos los labels el mismo procedimiento. Por ejemplo haz que todos los labels apunten a label1click.
Dentro de este procedimiento tienes el parámetro Sender que te indica cual de los labels se ha pulsado realmente.

Código Delphi [-]
var
  lbl:TLabel;
begin
  // Es un label?
  if (Sender is TLabel) then begin
    lbl := TLabel(Sender);

    // aquí ya puedes trabajar con lbl
    (1)

  end;

En el punto (1) la variable lbl apunta al label sobre el que se ha pulsado el Click, label1, label2,.....