Hola,
la progressbar que viene con delphi tiene el estilo de windows, pero para que se vea como windows (cuadritos en lugar de una linea continua, para que nos entendamos), debes usar la propiedad smooth.
Delphi tambien tiene el componente TGauge que permite cambiar el color (la progressbar tambien) y tiene multiples formas.
De todos modos si te pasas por
torry encontrarás muchos más.
Saludos