Hola, ¿has probado a encerrar ese código dentro de un bloque try..except?
Código Delphi
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try
ADOTable1.Active:=false;
ADOTable1.ConnectionString:='Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\BDCOMBUSTIBLE97.mdb;Persist Security Info=False';
ADOTable1.TableName:='Vehiculo';
ADOTable1.Active:=True;
except
on e:AquiVaElTipoDeExcepcionATratar(BuscaTeclaAyudaDelphi) do
ShowMessage('Aqui va el mensaje que quieras mostrar al usuario');
end;
Revisa en la ayuda de Delphi los tipos de excepciones a tratar para poder capturarlas y mostrar un mensaje adecuado a cada uno.
Espero te sirva.
Saludos