[[Bicho]]

Hola, creo puedes usar el evento OnKeyDown

Código Delphi [-]
procedure Tform1.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
  if Key = VK_RETURN then begin
     //no se como actua, pero puede que de error, así que nos aseguramos de no salirnos de los limites
     if  DBGrid1.Col < DBGrid1.Colcount - 1 then
         DBGrid1.Col :=  DBGrid1.Col + 1;
     if DBGrid1.Row < DBGrid1.Rowcount - 1 then
        DBGrid1.Row :=  DBGrid1.Row + 1;
  end;
end;

Espero te sirva.

Saludos