Hola, entiendo que lo que quieres es modificar el ancho de la linea que separa las columnas.
Si es así, esto te puede servir:
NOTA: está hecho para cambiar la linea de las filas, pero no creo que sea muy difícil cambiarlo para las columnas, pero ahora mismo no tengo tiempo.
Código Delphi
[-]procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
StringGrid1.Canvas.Pen.Width := 2;
StringGrid1.Canvas.Pen.Color := clRed;
StringGrid1.Canvas.MoveTo(Rect.Left, Rect.bottom);
StringGrid1.Canvas.LineTo(Rect.Right, Rect.bottom);
end;
Espero te sirva.
Saludos