La conexión más normal es utilizando ADO.
Lo normal seróa un ADOConnection para la conexión (utilizando OLEDB) y luego un control para acceder a los datos (ADOTable, ADOQuery,...) conectado a ese ADOConnection.
No hace mucghos días estuvimos hablando del mismo tema; Revisa estos hilos,
1,
2 o realiza una búsqueda en los foros.