Hola,
Lo que seguramente está ocurriéndote es que estás tratando de abrir una aplicación que utiliza componentes que no tienes instalados en Delphi, efectivamente. ¿Cómo instalar los componentes que necesitas? Bueno. La cuestión primero sería averiguar qué componentes son, dónde pueden conseguirse, puesto que lo otro vendrá dado, seguramente, en algún archivo del tipo "install.txt" o "readme.txt".
Aunque hay una forma de instalación "general" de componentes, lo cierto es que habrá que ver cada uno de ellos por separado, puesto que pueden requerir de ciertos pasos particulares.
¿Cómo se utilizan los "Skins"? Pues lo mismo que antes: depende. Yo he visto varios componentes de este tipo y bueno, digamos que cada uno tiene sus particularidades. Los hay que "transforman" los componentes "estándar", y también los hay que tienen sustitutos para los componentes estándar. Y otros harán otras cosas... harán su trabajo de otro modo, quiero decir.
Yo comenzaría por una búsqueda en tu buscador de Internet favorito en busca de información acerca de los componentes que necesitas.
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