Pues ni siquiera necesitas un DateTimePicker.
Si usas una variable del tipo:
Código Delphi
[-]var
MiFecha:TDate
begin
MiFecha:=EncodeDate(2006,1,1)
For I:=1 to 365 do
begin
MiArray[i]:=MiFecha + i;
end;
end;
Algo como esto retocándolo un poco.
Un Saludo.