[yusnerqui]

Veamos, lo primero es recomendarte que si vas a programar en delhi no lo hagas inpíricamente, sino que consigas un tutorial o libro que te instruya.

En cuanto al problema que originó este hilo, trataré mostrarte mediante un ejemplo:

Tu datamódulo originalmente se verá más o menos parecido a esto:

Código Delphi [-]
unit Unit2;
interface
uses
  SysUtils, Classes;
type
  TDM = class(TDataModule)    
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  DM: TDM;
implementation
{$R *.dfm}
end.

Fíjate que despues de la palabra reservada Type dice TDM, esto es porque le he puesto como nombre al DataModule DM. A continuación en forma de comentarios te explico las sesiones:

Código Delphi [-]
unit Unit2;
interface
uses
//Este es el uses, aqui tienes que poner las unit que usarás, en tu caso agregas StdCtrls
  SysUtils, Classes, StdCtrls, DB, ADODB;

type //Sesión type: para declarar nuevos tipos
  TDM = class(TDataModule)
    QrProv: TADOTable;//Esto es una tabla que le puse dentro al datamódulo, el código se geneta automático
  private
  {Esta es la sesión donde se declaran las variables,
  procedimientos y funciones que serán usada solo por esta unit}
  public
    {Sesión Pública, Aqui podras declarar variables, procedimientos y funciones
    que se compartirán con otras units, como es el caso de tu procedimiento}
    procedure LLena_Provincia(MyCombo:TComboBox);
    {Te recomiendo que después que escribas esta línea oprimas la combinación
     de teclas Ctrl + Shift + C, lo cual agregará el "cuerpo" del procedimiento
     en la sesión de implementación listo para implementar
     }
  end;
var
  DM: TDM;
implementation
{Esta es la sesión de implementación, donde se programa realmente el cueerpo de
los procedimientos y funciones}
{$R *.dfm}
{ TDM }
{Este es el cuerpo de tu procedimiento, que se agregó al dar la combinación
de teclas, dentro de él es donde debes poner tu código}
procedure TDM.LLena_Provincia(MyCombo: TComboBox);
begin
 
end;
end.

Bueno a grandes rasgos estas son algunas de las sesiones de la unidad, claro que debes profundizar en este tema para que puedas comprender del todo su estructura.

Espero que ahora si puedas solucionar tu problema.

Saludos.