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Normalmente los componentes de conexión (no comentas cuales estás utilizando) poseen métodos de trabajo: Cliente y Servidor; en el primer caso todos los datos se traen a memoria, en el segundo sólo los que se "van pidiendo".
Revisa los componenetes que utilizas y mira documentación.
Otra opción es que te plantees aplicar un filtro antes de abrir la tabla; Normalmente devolverle al usuario más de 2000 registros (en un Grid) es inútil (lo se por experiencia), porque son datos no manejables; Es mejor que le permitas aplicar un filtro antes de abrir y una vez seleccionado el filtro también puedes aplicar un Top para devolver un "tope" de registros.
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