[[Bicho]]

Podrías probar en el evento OnChange del Combobox algo así:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
var a : Integer;
begin
  try
    a := StrToInt(ComboBox1.Text);
  except
    ShowMessage('Solo caracteres númericos');
    Combobox1.Text := "";
  end
end;

Si lo quieres hacer más bonito el OnKeyPress puedes validar que el caracter introducido sea un número con

Código Delphi [-]
if key in ['0'..'9']

en caso contrario muestrale un error

Espero que te sirva

Saludos